在应用程序中添加了流动性过滤器(基于1个月ATM期权相对于隐含波动率(IV)水平的宽度)
基于滞后实现的隐含波动率(IV),整体上波动率风险溢价(VRP)有所上升。也就是说,相比于我们的移动方式,期权的买入相对较多。

(有人尝试过为方向性交易做基于波动率的信息信号吗?那些没有预期已知事件的高波动率风险溢价是否预示着未来回报较弱?)
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